Arbitrage相关论文
研究在无套利前提下资产的定价理论：资产市场价格都可以表示为由状态价格压缩因子贴现的期望未来红利。利用鞅论，对给定的多时期框架......
研究古典离散保单的无套利定价问题,给出这类保单无套利价值的计算公式以及相应鞅测度的表示.......
整理惯性和反转策略的业务流程，构建了其收益率的理论模型，提出并证明了回报率预算定理和风险预算定理。分析表明，惯性和反转策略的套......
机构投资者由于在资金、人才和管理等方面的比较优势，投资行为较少依赖噪音或市场情绪，使其部分抵消个人投资者的非理性行为。但机构......
黄金非货币化后,许多人将黄金仅仅视为一般商品,而在实际上并非如此.黄金在现代经济中仍具有许多重要的金融属性,正是这些属性使得......
本文针对2005年人民币汇率形成机制改革以来我国外汇贷款增长过程中可能存在的本外币贷款替代和套利问题，利用相关月度数据，通过建立......
本文以新兴市场重要组成部分之一的中国股市为例,对市场总体流动性水平与套利交易盈利能力间的关系进行了深入分析。与成熟资本市......
本文研究在具有三个摩擦（交易费、买卖差价、交易量限制）的证券市场中无（强）套利资产的定价，在有摩擦的市场中，资产定价具有一定的灵活度......
建立了光滑无限的不完全金融市场的模型，假设1期状态集为紧流形S，效用函数只满足非常弱的单调性，并且债券收益矩阵没有要求满列秩，债券......
本文运用实证研究方法，通过对基金契约到期时间与基金折价率关系的考察，发现在基金陆续到期情况下，到期时间对折价率的影响越来越大，从......
在传统的二次规划模型基础上，从中国内地股票市场的实际情况出发，建立基于现货卖出反向套利的指数复制模型。在此基础上，对股票选取方......
在国际经济学中存在着一系列的套利与平价理论,在某种意义上可以说国际经济学就是关于套利与平价的理论体系.文章从一般商品、要素......
在套利作用下期货价格与现货价格关系应符合持仓成本理论，两者在到期日应趋于一致。通过时大连商品交易所黄大豆1号2004～2011年各合......
采用GARCH（1，1）．M及EGARCH（1，1）-M模型研究投资基金投机交易、套利交易与国际期铜价格波动的关系，并分别给出引入基金投机持仓、套利持仓后......
阐述欧式买入和卖出期权定价的基本原理、资产定价定理和资产定价的数学结构,并导出一些简单结论.......
文章旨在探讨行为金融学框架下的套利行为,从传统金融学与行为金融学关于套利的不同观点出发,分析在行为金融学框架下套利行为的风......
均衡的金融市场是不存在套利机会的,但事实上,在局部范围短时间内套利机会时而出现、时而消失.从理论上来说,一旦市场存在套利机会......
一般文献对于空间套汇的条件缺乏深入严谨的分析,为弥补这一缺陷,本文尝试在严格考虑到外汇银行对同一外汇买卖汇率报价不同的基础......
股指期货，是指以股票市场的价格指数作为标的物的标准化期货合约的交易。文章首先论述了股指期货的原理和发展历史。然后讨论了在资......
股指期货的价格与现货指数价格之间存在一定的关系，一旦两者之间的偏离超过一定程度，就可以进行无风险套利。文章通过研究在发现套利......
[摘 要]从期权的特点及影响因素出发，介绍了期权转移风险的机制，提出通过把证券按风险大小进行分类，采取不同的投资组合策略来降低投......
通常说一策略是套利策略,是指其初始资产为0,而最后的资产以正概率严格大于0,也就是无中生有.如果只是看净收益是否严格大于0还不......
我国作为新兴市场经济体正面临着资本流人激增的压力，出现了异常和持续的跨境资金通过预收货款渠道长驱直入，实现套利目的的新特点。......
在当前国际国内经济形势下，境内外融资成本存在较大差异，部分银行、企业通过资金曲线运作从中获取短期双赢，但在宏观层面上却进一步加......
语言的变化是持续不断的,而不同时期的语言由于主客观因素的不同,其变化的特点也是不同的.索绪尔的所指概念,特别是所指的任意性及......
通过阐述有效市场假说的内在逻辑,揭示了套利行为仍是现代有效市场的一个决定性要素,而卖空机制正是通过便利套利行为的运作而成为......
采用线性规划对偶原理、鞅测度理论和完全套期保值方法，给出了有限证券市场或有要求权的卖方套利价格和买方套利价格的计算方法。分......
由于债券市场的参与者有不同的需求,对利率的走势判断不同,以及基本面的突然变化,经常会导致价格的暂时扭曲.而市场力量又必然使之......
当前,对冲基金业绩的优异表现吸引了历史上最大规模的资金流入。对暂时性价格偏差的深入分析是基金行业的经理人最基本也是最重要......
